基差風險來源是什么，基差風險
基差風險在商業(yè)銀行運用金融期貨合約進行套期保值規(guī)避利率風險時會產(chǎn)生基差風險?；罹褪乾F(xiàn)貨市場和期貨市場上的利率或價格差。用公式表示為：基差=現(xiàn)貨市場價格（利率）－期貨市場價格（利率）。如果在期貨建倉或軋平倉位時基差有所變化，那么銀行進行期貨交易就可能產(chǎn)生一筆損失，減少交易者在現(xiàn)貨市場的收益。不過在一般情況下基差風險會小于現(xiàn)貨市場上的利率風險，也正因為如此，商業(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來規(guī)避利率風險。2，基差風險的基差風險的類型基差風險有以下三種類型：(1)風險暴露基差(exposurerisk)，...
更新時間：2023-07-01標簽： 基差風險風險來源是什么基差風險來源是什么 全文閱讀