什么是期權(quán)套利，如何在期權(quán)中實(shí)現(xiàn)套利
如何在期權(quán)中實(shí)現(xiàn)套利2，期權(quán)套利原則都有哪些其中一個(gè)是買(mǎi)低就高買(mǎi)低就高是什么意思3，如何利用股票期權(quán)進(jìn)行場(chǎng)外個(gè)股套利1，如何在期權(quán)中實(shí)現(xiàn)套利那個(gè)套利好像需要高頻交易系統(tǒng)，人工操作跟不上節(jié)奏，目前我只知道這種套利方式，另外一個(gè)是用個(gè)股期權(quán)做多，證券信用賬戶做空套利這題的套利策略可以依據(jù)call-put平價(jià)公式為p+s=c+ke^[-r(t-t)]來(lái)進(jìn)行，看那一方的價(jià)值偏高做空，看那一方的價(jià)值偏低做多，形成一個(gè)組合套利策略，依題意可知，c=p=3，s=25，e^[-r(t-t)]=1/(1+10%*3/1...
更新時(shí)間：2023-07-10標(biāo)簽： 什么是期期權(quán)套利什么是期權(quán)套利 全文閱讀