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beta對沖是什么，什么是對沖人民幣對沖是什么意思對沖是怎么操作的

來源：整理時間：2023-07-31 07:25:11 編輯：金融知識手機(jī)版

1，什么是對沖人民幣對沖是什么意思對沖是怎么操作的

對沖就是你手里是人民幣多頭頭寸，為了規(guī)避風(fēng)險，采取一項反向操作，在期貨市場上賣空人民幣

什么是對沖人民幣對沖是什么意思對沖是怎么操作的

2，BETA是什么意思

1.測試版 2.β

公共測試版

測試版的意思

BETA是什么意思

3，對沖基金是什么意思簡單地舉例子給我不要復(fù)制長篇大論

先說明beta系數(shù)的概念。不同股票對滬深300指數(shù)的依賴程度不同，用beta系數(shù)來衡量。例如：一只beta系數(shù)為1.2的股票，在滬深300漲2%的日子里，它的平均漲幅就會是1.2*2% = 2.4%.一個股票組合的beta系數(shù)是各只股票的beta系數(shù)按金額的加權(quán)平均值。在可以賣空的市場上，可以構(gòu)造beta系數(shù)為0的股票組合，例如買入50萬元一只beta=1的股票A，同時賣空50萬元一只beta=1的股票B。所謂對沖，就是指把組合的beta系數(shù)對沖到0。根據(jù)beta的含義，beta系數(shù)為0的組合的收益統(tǒng)計上與市場（滬深300）無關(guān)，所以也可以把對沖理解為對沖掉了市場風(fēng)險。

對沖基金是什么意思簡單地舉例子給我不要復(fù)制長篇大論

4，期貨型基金的 Alpha 和 Beta 是指什么

Beta系數(shù)可以對資產(chǎn)組合相對總體市場的波動性進(jìn)行度量，對資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行評估。Beta系數(shù)>1資產(chǎn)組合的波動程度大于市場總體的波動程度Beta系數(shù)=1資產(chǎn)組合和市場變動步調(diào)一致Beta系數(shù)<1資產(chǎn)組合的波動程度小于市場總體的波動程度Beta系數(shù)=0資產(chǎn)組合與市場總體的波動無關(guān)Alpha策略的思想就是通過股指期貨套期保值對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險Beta后，鎖定超額收益Alpha。該策略的最終目的就是在獲得市場收益率的同時，追求超額收益的最大化。如果某投資組合管理者利用股指期貨適當(dāng)調(diào)整了組合的Beta值后，可以使市場無關(guān)的部分收益暴露于風(fēng)險當(dāng)中，最終獲得由選股能力帶來的Alpha收益。

5，貝塔對沖是什么意思

這個很好理解，貝塔值是個股與指數(shù) 的走勢進(jìn)行對比的值（貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。當(dāng)某項資產(chǎn)的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。）。在買一攬子股票后，將買的股票和滬深300指數(shù)做個貝塔值的對比，然后用加權(quán)平均的方式計算出用多少股指期貨來做對沖，股指的市值和股票的市值幾乎是等量的。名字很專業(yè)，事實上國內(nèi)的股票和股指對沖類的基金都是用的這個原理，只是銷售時很少用這個詞的，因為很多人根本聽不懂專業(yè)名詞。希望能幫到你。

1. 貝塔值是個股與指數(shù)的走勢進(jìn)行對比的值（貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。2. 當(dāng)某項資產(chǎn)的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。）。3. 在買一攬子股票后，將買的股票和滬深300指數(shù)做個貝塔值的對比，然后用加權(quán)平均的方式計算出用多少股指期貨來做對沖，股指的市值和股票的市值幾乎是等量的。

基金對沖？