什么是掛盤基準價，掛牌出讓起始價底價與基準地價有什么關系

來源：整理時間：2023-06-09 17:28:07 編輯：金融知識手機版

1，掛牌出讓起始價底價與基準地價有什么關系

在掛牌出讓中遇到這樣的問題：基準地價分為最低值，中間值，最高值。在掛牌（住宅、商業(yè)）時，確定的起始價、底價與基準地價有什么關系沒有？設定的底價能否低于基準地價的中間值，但高于基準地價的最低值？成交價能否低于基準底價的中間值，但高于基準地價的最低值？工作中遇到類似問題，但沒有找到相關文件解釋，急切需要您的解答！謝謝！回復：你好！關于出讓底價與基準底價的關系，請查閱《協(xié)議出讓國有土地使用權規(guī)定》、《協(xié)議出讓國有土地使用權規(guī)范》，以及《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》及其規(guī)范。（土地利用管理司）

掛牌出讓起始價底價與基準地價有什么關系

2，什么是合約掛牌

1、基準價也叫中間價，是銀行根據(jù)國際金融市場各幣種買賣情況制定的。2、在我國外匯管理局會發(fā)布一些幣種的基準價，如美元和歐元等，其他幣種各行自己計算。3、某個股除權除息當日根據(jù)權息計算出剔除權息影響的開盤價，就是某個股的基準價。4、掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。5、基準價是計算當日合約漲跌幅的基準.一般掛牌基準價是指某個股開盤時的價格。

　滬深300指數(shù)期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨后的兩個季末月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為 8月，季月合約為9月與12月。表示方式為if0706、if0707、if0709、if0712。其中if為合約代碼，07表示2007年，06表示6月份合約。if0706合約就是說在2007年6月的第三個周五（最后交易日）收盤之前都可以進行交易。

什么是合約掛牌

3，什么是股指期貨的合約基準價

新上市的期貨合約都是由交易所制定一個基準價，第一個交易日一般漲跌停板為常規(guī)交易日的3倍，次日恢復正常。合約基準價一般以正在交易的前三個月份合約的平均價為參考，新推出的品種則以現(xiàn)貨價格為參考。所以股指期貨上市的四個合約基準價都設為3399點只是找了一個接近滬深300指數(shù)并且很吉利的數(shù)字而已，沒什么特別的意義。更不是一樓所說的前一交易日滬深300指數(shù)最后兩小時的加權平均價，不信你去算算。

您好，合約的基準價只是一個平均價格，對股市理論上說起到價格引導以及發(fā)現(xiàn)的作用但是現(xiàn)實里，股指期貨只是一個期貨交易品種，它是有可能和股指相背離的。

中國金融期貨交易所交易細則第五十一條新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。估計不是他們用腳想出來的。呵呵

沒有什么意義。3399點就是前一交易日滬深300指數(shù)最后兩小時的加權平均價。就象股票每天基準價就是昨日收盤價一樣。

什么是股指期貨的合約基準價

4，什么是掛牌基準價

個股除權除息當日根據(jù)權息計算出剔除權息影響的開盤價，就是個股的基準價。

某個股除權除息當日根據(jù)權息計算出剔除權息影響的開盤價，就是某個股的基準價。掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布?；鶞蕛r是計算當日合約漲跌幅的基準.一般掛牌基準價是指某個股開盤時的價格。

5，國債期貨 2106 2109 2112有什么區(qū)別

這些數(shù)字是指該合約交割的日期，2106即21年6月進行交割的期貨合約，其他以此類推

國債期貨與股指期貨均屬于金融期貨。金融期貨是交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標準化合約。與普通的商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是證券、貨幣、利率等金融商品。國債期貨與股指期貨具備金融期貨交易的基本特征，但他們之間仍存在著重大差別。 1、合約標的：目前國債期貨即將世上的國債期貨標的為面值100萬元，票面利率為3%的名義中期國債，同時有三個合約掛牌交易；我國已推出的股指期貨的合約標的只有一種，即滬深300指數(shù)，其掛牌交易的合約有四個。 2、合約月份：國債期貨的合約月份為最近的三個季月(三、六、九、十二季月循環(huán))；股指期貨的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。 3、最后交易日：股指期貨最后交易日交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:00；而國債期貨最后交易日交易時間僅為上午9:15-11:30。國債期貨交易平常與股指期貨交易時間一致，即工作日上午9:15-11:30，下午交易時間:13:00-15:15。 4、最低交易保證金：國債期貨為合約價值的2%;股指期貨為合約價值的12%，一般的期貨公司會追加至14%。也就是說，股指期貨有7倍左右的杠桿，而即使期貨公司追加最低保證金至3%-5%的情況下，國債期貨也至少有33倍的杠桿。一手國債期貨的保證金大約為股指期貨的保證金的31.6%。 5、每日價格波動限制：國債期貨交易日波動范圍為2%,上市首日波動范圍為掛盤基準價的4%;股指期貨交易日波動范圍為10%,期貨最后交易日和季月合約上市首日波動幅度為20%。 6、交割方式：國債期貨在最后交易日后連續(xù)三個工作日滾動交割，采用實物交割，可交割債券包含在最后交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息國債，交割結算價為最后交易日全天成交量加權平均價；股指期貨于最后交易日集中交割，采用現(xiàn)金交割，交割結算價為滬深300指數(shù)最后2小時的算術平均價。國債期貨與股指期貨均在完成交易后以統(tǒng)一價格水平進行交割，而國債期貨由于標準券對應的券種有30~40個(最適合的約為4個)，且交割日有4天，故最終交割時，買方支付的金額會因賣方選擇的券種和交割時間不同而有些許差異。 7、持倉限額：國債期貨非套保交易的安格交易賬戶持倉限額規(guī)定為:合約掛牌至交割月前一月的最后交易日，進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為800手；交割月份進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為300手；某一合約結算后單位總持倉量超過40萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為100手。