什么是cta策略，什么是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠(yuǎn)CTA怎么樣

來源：整理時間：2023-07-07 22:28:46 編輯：金融知識手機版

1，什么是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠(yuǎn)CTA怎么樣

CTA全稱是Commodity Trading Advisors，即"商品交易顧問"，也稱作管理期貨，是由NFA(全國期貨業(yè)協(xié)會)認(rèn)定，并在CFTC(商品期貨交易委員會)注冊，并受監(jiān)管的投資經(jīng)理人。CTA一般是指通過給客戶提供期權(quán)、期貨方面的交易建議或者直接通過受管理的期貨賬戶參與實際交易來獲得收益的機構(gòu)或個人。在國外，CTA一般受聘于某個期貨投資基金的商品基金經(jīng)理(CPO)

Commodity Trading Advisor，相當(dāng)于期貨投資咨詢師

什么是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠(yuǎn)CTA怎么樣

2，量化cta策略和量化對沖的區(qū)別

沒看懂什么意思？

首先你要明確定性分析和定量分析的區(qū)別，定性分析舉個簡單的例子就是股票和債券的性質(zhì)是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午買和A股票下午買是不同的。這是從定性的角度來分析問題。但實際運用當(dāng)中A股票和B股票又是有聯(lián)系的。而他們的關(guān)聯(lián)度如何去確定，那么就引入定量分析整個概念了。一般來講，量化投資都是運用金融建模進(jìn)行定量分析。其中運用最普遍的是對沖基金。對沖基金意思是買一個標(biāo)的物，然后再賣一個標(biāo)的物。利用標(biāo)的物與標(biāo)的物之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行套利。而這種套利是需要精確的量化分析進(jìn)行的。所以說對沖基金主要運用量化投資這種方法。但量化投資不見得是對沖基金。

量化cta策略和量化對沖的區(qū)別

3，什么是期貨CTA業(yè)務(wù)

在國內(nèi)期貨市場上，想在短期內(nèi)提高個人投資者的期貨投資專業(yè)水平難以達(dá)到。相對來說，引入CTA機構(gòu)，為個人投資者提供期貨交易建議或直接管理個人投資者的期貨投資賬戶也許更為容易些。另外，CTA機構(gòu)的引入可以進(jìn)一步豐富國內(nèi)的期貨市場機構(gòu)，解決機構(gòu)投資者缺乏的問題。CTA的主要業(yè)務(wù)職能：1、直接接收個人客戶的委托，站在客戶的利益上，代替客戶作出交易決定。2、為客戶提供分析報告、建議或者軟件平臺等服務(wù)，通過這些服務(wù)收取績效提成及管理費。CTA在期貨市場上很像股票市場中的共同基金。但是CTA不能公開發(fā)行基金份額，而且必須嚴(yán)格地向投資者揭示風(fēng)險，并要將管理賬戶的業(yè)績定期上報監(jiān)管機構(gòu)供檢查并公布。CTA的優(yōu)勢：從美國市場的經(jīng)驗看，CTA與期貨市場上的個人投資者相比具有三大優(yōu)勢：1.CTA都具有明確的長期一致的投資策略，以及資金管理和風(fēng)險控制體系。2.CTA會持續(xù)不斷地監(jiān)控市場，分析市場的價格變化所帶來的風(fēng)險與機會，從而在相對恰當(dāng)?shù)臅r機投資或減少風(fēng)險頭寸。

什么是期貨CTA業(yè)務(wù)

4，期貨cta包括哪些策略

CTA（Commodity Trading Advisors,商品交易顧問）基金，也稱作管理期貨（Managed Futures）基金，是指廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的資金管理人，由資金管理人決定投資于期貨市場，遠(yuǎn)期及期權(quán)市場，投資者承擔(dān)投資風(fēng)險并享有投資利潤的一種集合投資方式。 CTA基金分類：　　1.按照市場參與面　　專業(yè)化：專注于一個特殊的市場。如貴金屬。　　多元化：投資于多個市場，多個期貨合約。　　2.按照交易方法　　計算機自動交易：在基本和統(tǒng)計分析中導(dǎo)入量化模型，根據(jù)其產(chǎn)生的多，空信號進(jìn)行交易。　　人工自主交易：在基本分析或關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資。　　3.CTA基金——按交易策略　　宏觀策略：是指利用宏觀經(jīng)濟原理，識別經(jīng)濟發(fā)展趨勢，或金融資產(chǎn)價格的失衡錯配，通過對股票，債券，外匯，利率，期貨和期權(quán)等品種的投資，爭取獲取高額收益的策略。　　事件驅(qū)動：利用重大消息如：國家政策，匯率政策，自然現(xiàn)象發(fā)生前后對不同交易品種價格影響進(jìn)行交易。　　市場中性：從不同期貨市場或是同一市場內(nèi)不同期貨合約間的價差中尋求利潤。　　趨勢交易：運用大量不同指標(biāo)去除市場噪音并尋找當(dāng)前市場趨勢，建立多頭或空頭頭寸。　　4.按基金管理人盈利模式　　收取管理費,不收取業(yè)績提成,管理人盈利模式主要靠擴大規(guī)模。　　收取管理費,也收取業(yè)績提成,基金管理人無論業(yè)績?nèi)绾?旱澇保收。　　收取低管理費,主要靠收取業(yè)績提成,基金管理人要努力保證基金有業(yè)績才有收益. -

5，CTA策略有什么特點優(yōu)勢

私募排排網(wǎng)為您解答：CTA是投向于與股市漲跌相關(guān)性非常低的期市，所以趨勢跟蹤策略能夠提供與股市最低的相關(guān)性。與其他策略相關(guān)性低。

//恒生加權(quán)2分鐘波段PARAM1:=54;PARAM2:=56;PARAM3:=56;PARAM4:=100;PARAM5:=65;PARAM6:=10;PARAM7:=1;PARAM8:=32;NX1:=5;NX2:=7;NX3:=3;NX4:=5;NX5:=3;M1:=15;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);YYO:=REF(REF(REF(O,NN-1),NN),NN);YL:=REF(LLV(L,NN),NN);YH:=REF(HHV(H,NN),NN);TDL:=LLV(L,NN);TDH:=HHV(H,NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=TDO;TDOMIN:=TDO;LOTS:=3000000/(0.1*UNIT*C);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;KEY:=ABS(YC-YO)<=0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)>0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2*MA5BD;KEY2:=ABS(YC-YO)>2*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2.4*MA5BD;HHS:=REF(HHV(H,5),NX2)*(1000+NX3)/1000;LLS:=REF(LLV(L,5),NX2)*(1000-NX3)/1000;HHL:=REF(HHV(H,5),NX4)*(1000+NX5)/1000;LLL:=REF(LLV(L,5),NX4)*(1000-NX5)/1000;BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);BUYMARKETBUYPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETBUYPRICE1:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE1:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETBUYPRICE2:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM6*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE2:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM5*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETBUYPRICE1:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE1:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETBUYPRICE2:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM6*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE2:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM5*MA5BD/100,TDO);YY1:=IF(ISLASTBPK=1,BARSBK,1000);YY2:=IF(ISLASTSPK=1,BARSSK,1000);XX1:=IF(ISLASTBP=1,BARSBP,1000);XX2:=IF(ISLASTSP=1,BARSSP,1000);JUMPK:=ABS((REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000);NNN:=IF(JUMPK>5,15,0);NNNN:=IF(JUMPK>15,15,0);LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+2)/1000,C);LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-2)/1000,C);LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+2)/1000,C);LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-2)/1000,C);//突破NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);//突破失敗NN>NNNN AND BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM7*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM8*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);NN>NNNN AND BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM8*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM7*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);//止損BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS AND C<BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS AND C>SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX4 AND C<=LLL AND C>=BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX4 AND C>=HHL AND C<=SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(2,3);

cta策略研究對象：狹義上來說，cta策略的研究對象只包括期貨，像國內(nèi)的股指期貨，大宗商品期貨和國債期貨（利率期貨），這些品種是目前國內(nèi)cta策略的主要研究對象和利潤來源；廣義上來說，可以是大宗商品期貨，國債期貨（利率期貨），股票，外匯（包括spots和futures），甚至期權(quán)等任何有一定歷史公開量價數(shù)據(jù)的品種。cta策略研究周期：通常來說，以分鐘、小時和日線數(shù)據(jù)為主。少部分cta策略也會用到tick數(shù)據(jù)，包括level2的bidprice，askprice，bidvolume，askvolume。cta策略研究方法：對單個品種歷史上的量價數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括開盤價，收盤價，最高價，最低價，成交量，持倉量這些數(shù)據(jù)，提煉出具有概率優(yōu)勢的規(guī)律，這就是通常意義上的因子或者策略，并將此規(guī)律用代碼實現(xiàn)，并假設(shè)這類規(guī)律在未來會依然存在。最后用此類規(guī)律來判斷品種未來的方向，進(jìn)行開倉，平倉，加倉，減倉等操作，并以此來獲利。通常來說，演化至今的cta策略基本都是全自動交易，但也依然有輔之以手工判斷的交易存在。