出賣遠(yuǎn)期外匯實(shí)行什么保值法，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

來源：整理時(shí)間：2023-07-01 11:07:26 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作
2，如何應(yīng)用遠(yuǎn)期外匯交易套期保值
3，比較遠(yuǎn)期外匯合同外匯期貨合同期權(quán)合同貨幣互換這四種套期保
4，怎樣計(jì)算遠(yuǎn)期匯率保值
5，如何利用外匯期權(quán)進(jìn)行套期保值

1，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

例如：日本某一出口商進(jìn)口美國10萬美元商品，約定三個(gè)月后付款，為了防止三個(gè)月后美元匯率下跌，日本出口商就按當(dāng)時(shí)約定的匯率在期貨市場上將三個(gè)月的的10萬美元期匯賣出

遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

2，如何應(yīng)用遠(yuǎn)期外匯交易套期保值

比如，你確定3個(gè)月后有一筆1000萬美元的貨款到帳，而從目前的形式看，美元兌人民幣上個(gè)月后很可能會(huì)貶值，或者說，你就是要鎖定匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，你可以去銀行購買價(jià)值1000萬美元的美元兌人民幣的掉期合約。這時(shí)候，無論3個(gè)月后，美元如何波動(dòng)，你的兌換匯率都是那份掉期合約的價(jià)格。這個(gè)價(jià)格接近現(xiàn)貨價(jià)格但不是現(xiàn)貨價(jià)格，而只是一個(gè)隨現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的掉期價(jià)格而已，還有不清楚的就加我吧 6822 42 53 Q→點(diǎn)擊右邊查看更多

如何應(yīng)用遠(yuǎn)期外匯交易套期保值

3，比較遠(yuǎn)期外匯合同外匯期貨合同期權(quán)合同貨幣互換這四種套期保

一個(gè)相同的利是，在套期保值交易中，可以降低資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。一下是其他一些利弊，不全。1）遠(yuǎn)期外匯合同利：無需繳納保證金，期限和規(guī)?？梢愿鶕?jù)雙方任意協(xié)定，有較大的彈性。弊：違約概率較大，當(dāng)一方發(fā)生違約時(shí)，另外一方可能會(huì)蒙受巨大的損失。2）外匯期貨合同利：由做市商作為獨(dú)立第三方撮合交易雙方交易，一般來說不會(huì)發(fā)生違約，但一方發(fā)生違約時(shí)，做市商承擔(dān)賠償責(zé)任。弊：需要繳納一定的保證金，對(duì)于散戶來說，存在由于保證金賬戶余額不足而被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。并且在很多情況下不能找到與資產(chǎn)規(guī)模和期限相互匹配的合約。3）期權(quán)合同利：當(dāng)標(biāo)的物（比如股價(jià)）價(jià)格朝著有利的方向發(fā)展時(shí)，有無上限的收益。并且在一些組合投資策略（比如拋補(bǔ)期權(quán)策略）中，可以使得組合能夠獲得高于基準(zhǔn)收益。弊：當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格朝著不利的方向發(fā)展時(shí)，會(huì)損失期權(quán)費(fèi)。4）貨幣互換利：對(duì)于具有比較優(yōu)勢的雙方，通過互換可以使得雙方能夠以較低的利率獲得融資，從而降低融資成本。同時(shí)抵御一定程度的匯率風(fēng)險(xiǎn)。弊：很多時(shí)候難以找到期限和規(guī)模相互匹配的對(duì)手方。

比較遠(yuǎn)期外匯合同外匯期貨合同期權(quán)合同貨幣互換這四種套期保

4，怎樣計(jì)算遠(yuǎn)期匯率保值

遠(yuǎn)期匯率　　　　遠(yuǎn)期匯率也稱期匯率，是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率?！　∵h(yuǎn)期匯率是遠(yuǎn)期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠(yuǎn)期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交后并不立即交割，而是到約定的日期再進(jìn)行交割的外匯交易。這種交易在交割時(shí)，雙方按原來約定的匯率進(jìn)行交割，不受匯率變動(dòng)的影響。　　遠(yuǎn)期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進(jìn)行交割遠(yuǎn)期外匯買賣是一種預(yù)約性交易，是由于外匯購買者對(duì)外匯資金需在的時(shí)間不同，以及為了避免外匯風(fēng)險(xiǎn)而引進(jìn)的?！　∫话闱闆r下，遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法是僅標(biāo)出遠(yuǎn)期的升水?dāng)?shù)或貼水?dāng)?shù)。在直接標(biāo)價(jià)法的情況下，遠(yuǎn)期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎(chǔ)上，加上升水?dāng)?shù)，即為遠(yuǎn)期匯率；如果是遠(yuǎn)期貼水，就在即期匯率的基礎(chǔ)上減去貼水?dāng)?shù)，即為遠(yuǎn)期匯率。在間接標(biāo)價(jià)法的情況下，正好相反，遠(yuǎn)期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎(chǔ)上減去升水?dāng)?shù)，即為遠(yuǎn)期匯率；如果是遠(yuǎn)期貼水，就要在即期匯率的基礎(chǔ)上加上貼水?dāng)?shù)，即為遠(yuǎn)期匯率?！　∵h(yuǎn)期匯率的計(jì)算　比如說在三個(gè)月后要將美元兌換成日元，要怎么樣做呢？方法有兩個(gè)，一個(gè)是現(xiàn)在將美元兌換成日元，把日元存定期三個(gè)月，另外一個(gè)方法是現(xiàn)在先將美元存三個(gè)月定期，到期后再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會(huì)出現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠(yuǎn)期匯率。所以遠(yuǎn)期價(jià)格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個(gè)貨幣或數(shù)值不變的貨幣）當(dāng)作是Ａ貨幣，而把日元（即第二個(gè)貨幣或數(shù)值變化的貨幣）當(dāng)作是Ｂ貨幣，它們的遠(yuǎn)期計(jì)算公式是：　　遠(yuǎn)期匯率＝即期匯率＋?即期匯率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×遠(yuǎn)期天數(shù)÷３６０?(準(zhǔn)確捕捉股票上漲的第一天！進(jìn)入…) 　　從這個(gè)計(jì)算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠(yuǎn)期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠(yuǎn)期的天數(shù)有關(guān)。而遠(yuǎn)期匯率如果Ｂ貨幣的利率高于Ａ貨幣的利率，公式中的中括號(hào)值為正數(shù)，遠(yuǎn)期匯率就高于即期匯率，稱為升水，中括號(hào)值稱為升水點(diǎn)；如果Ｂ貨幣的利率低于Ａ貨幣的利率，中括號(hào)值為負(fù)數(shù)，遠(yuǎn)期匯率就低于即期匯率，稱為貼水，中括號(hào)值稱為貼水點(diǎn)。而在兩種貨幣的利率都確定的時(shí)候，遠(yuǎn)期期限越長，升水點(diǎn)或貼水點(diǎn)就越大，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的價(jià)差也越大。　　比如說美元一個(gè)月期的同業(yè)拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，用這些因素就可以計(jì)算出一個(gè)月期美元／日元的遠(yuǎn)期匯率了：　　一個(gè)月期美元／日元匯率＝１２０．４５＋?１２０．４５×?０．１１％－２．４６％×３０÷３６０?＝１２０．４５＋?－０．２４?＝１２０．２１也就是說，美元／日元一個(gè)月期貼水２４點(diǎn)。　　同樣就不難理解為什么１９９７年時(shí)中國銀行的遠(yuǎn)期結(jié)匯價(jià)格高達(dá)８．４以上了。當(dāng)時(shí)人民幣資金市場緊缺，人民幣同業(yè)拆借利率高達(dá)兩位數(shù)（假設(shè)為１３％），而美元的同業(yè)拆借利率不到５％，以此計(jì)算四個(gè)月期美元／人民幣的遠(yuǎn)期匯率為　　四個(gè)月期美元／人民幣匯率＝８．２７＋?８．２７×?１３％－５％×１２０÷３６０?＝８．２７＋?０．２２?＝８．４９　　所以，當(dāng)年確信人民幣匯率不會(huì)貶值的進(jìn)出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠(yuǎn)期結(jié)匯牌價(jià)，紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠(yuǎn)期結(jié)匯協(xié)議，在別的公司還只能用８．２７的即期牌價(jià)結(jié)匯時(shí)，他們已經(jīng)可以享受到８．３、８．４甚至高達(dá)８．５的遠(yuǎn)期結(jié)匯牌價(jià)辦理出口結(jié)匯，不到一億美元的出口收匯，這些公司通過中國銀行“外匯錦囊”中的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)額外獲得了數(shù)百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在１９９９年，由于擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)通貨膨脹，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業(yè)拆借利率高達(dá)６．５％，而人民幣的同業(yè)利率大幅度下降到３％左右，使中國銀行的遠(yuǎn)期結(jié)售匯牌價(jià)由大幅度的升水變?yōu)榇蠓鹊馁N水，四個(gè)月期的遠(yuǎn)期售匯價(jià)格不到８．２，較近８．３的即期售匯牌價(jià)貼水了０?１，許多需要購買美元支付進(jìn)口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠(yuǎn)期售匯合同，同樣的售匯金額，節(jié)省了數(shù)百萬元人民幣的購匯費(fèi)用，極大改善了公司的經(jīng)營效益。　　遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個(gè)計(jì)算公式。通過計(jì)算公式我們可以發(fā)現(xiàn)：Ａ／Ｂ貨幣對(duì)于遠(yuǎn)期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動(dòng)趨勢沒有一點(diǎn)關(guān)系，遠(yuǎn)期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時(shí)間會(huì)下跌，只是表明Ａ貨幣的利率高于Ｂ貨幣的利率；同樣，遠(yuǎn)期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明Ａ貨幣的利率低于Ｂ貨幣的利率。遠(yuǎn)期匯率只是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠(yuǎn)期的天數(shù)有關(guān)。掌握這點(diǎn)對(duì)我們運(yùn)用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)十分有用。

當(dāng)下的三個(gè)月后的遠(yuǎn)期匯率一旦確定，比如9。90歐元購匯，就固定下來了，不會(huì)隨市場而變化， 3個(gè)月后交割日，你和銀行就一定要按照9。90這個(gè)價(jià)格進(jìn)行歐元購匯，當(dāng)然金額一定也是事先定好的。三個(gè)月后真實(shí)的即期匯率就不到3個(gè)月無法知道，到了那天，比如確定為10。50歐元購匯，那表示那時(shí)你可以用這個(gè)價(jià)從銀行買到歐元，不會(huì)貴也不會(huì)便宜，當(dāng)然你也可以不買。掉期，也叫掉期交換，就是一個(gè)合約，雙方規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)，按照一定的金額，頻率，交割一些金融相關(guān)的東西。比如10年利率掉期，在10年內(nèi)，每季度你支付給我固定利率5%，我支付當(dāng)時(shí)的浮動(dòng)利率給你（比如3個(gè)月銀行間拆借利率）。浮動(dòng)利率在10年間可以有很大的波幅，通過這個(gè)掉期，你就成功鎖定了你的融資成本。鎖定匯率預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)就用前面提到的遠(yuǎn)期匯率，如果你未來有好幾筆結(jié)售匯現(xiàn)金流，就可以搞個(gè)掉期，掉期也可以看作一系列遠(yuǎn)期交割的匯總。

5，如何利用外匯期權(quán)進(jìn)行套期保值

外匯期權(quán)，也是套保手段　　2008-11-03　　　行情逼企業(yè)做“套期保值”　　單邊下跌的股市里，投資者如果不學(xué)會(huì)“逃跑”，那么其命運(yùn)就如砧板上的魚，只能任人宰割。　　比起股市里的股民還有逃跑這條路來，原材料的不斷下跌，和外匯匯率的不斷下跌，對(duì)一些企業(yè)來說，連逃跑的機(jī)會(huì)都沒有，除非放棄自己手上的企業(yè)?！　『迷冢€可以做套期保值！只要使用得當(dāng)，在這樣的行情里，還能給自己一個(gè)活命的機(jī)會(huì)?！　∽雠c不做，冰火兩重天　　10月份開始，原材料價(jià)格不斷下跌，同一件事情，對(duì)不同的企業(yè)來說，冰火兩重天?！　∫糟~為例，一個(gè)月跌幅達(dá)40%。對(duì)用銅企業(yè)來說，簡直就是天上掉餡餅了。原材料價(jià)格不斷下降，意味著企業(yè)可以減少很多成本。但是，對(duì)銅材料供應(yīng)商來說呢，那就等于是地上有個(gè)陷阱，一不小心掉進(jìn)去，就很難出來?！　∪鸢蔡料碌腻X先生，從事廢銅加工和銅板銷售生意。9月份，他加工了100多噸銅板放在倉庫里，等待10月份銷售。但是10月份開始，錢先生的噩夢開始降臨。銅的價(jià)格每天都在跌，他想急于脫手，卻沒人接手。整整一個(gè)月，他虧損了200多萬元。對(duì)于資金本來就不寬裕的小企業(yè)來說，這樣的虧損額，足以讓一個(gè)企業(yè)徹底破產(chǎn)?！　《持沏~冶煉廠的運(yùn)氣就好多了。該公司在9月初從國外購買了200噸廢銅準(zhǔn)備冶煉銅棒。該企業(yè)購買廢銅的同時(shí)在上海期貨交易所拋空了40手滬銅0901。通過期貨上的套期保值功能有效化解了這次金融危機(jī)帶來的銅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。該企業(yè)負(fù)責(zé)人說，幸虧他事先做了套期保值，否則損失會(huì)十分慘重?！　∩鲜鰞蓚€(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)幾乎一致，但是在這波行情里，命運(yùn)卻完全不一樣?！　″X先生告訴記者，以前也有期貨公司的人找他，給他推薦“套期保值”，但他沒當(dāng)回事，因?yàn)樗麖氖裸~生意已經(jīng)不是一天兩天了，以前沒做這個(gè)東西，也照樣賺錢。現(xiàn)在終于發(fā)現(xiàn)套期保值的價(jià)值時(shí)，卻已經(jīng)遲了。　　套期保值，就是控制風(fēng)險(xiǎn)　　永安期貨溫州營業(yè)部負(fù)責(zé)人說，原材料價(jià)格的劇烈波動(dòng)，才能體現(xiàn)套期保值的魅力。目前，原材料價(jià)格不斷下跌，套期保值魅力盡現(xiàn)。當(dāng)然，在原材料價(jià)格不斷上漲時(shí)，它同樣能發(fā)揮作用?！　√灼诒Ｖ档幕咀龇ㄊ?，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出現(xiàn)貨的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對(duì)沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。　　簡單地說，就是利用兩個(gè)市場，一買一賣，來達(dá)到不贏不虧的狀態(tài)，有效化解價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?！　　霸牧系膬r(jià)格變化，不以個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移，我們根本控制不了價(jià)格的變化，因此，想在價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，使企業(yè)平穩(wěn)過渡，套期保值是最理想的方法。”永安期貨溫州營業(yè)部負(fù)責(zé)人說，不善于使用這種手段的企業(yè)，很難應(yīng)對(duì)突如其來的變化。　　不過據(jù)記者了解，目前已經(jīng)采用這種手段來抵御風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，以大型企業(yè)為主?！靶⌒推髽I(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較薄弱是一個(gè)原因，還有一個(gè)原因是極端行情并不常見，在比較平穩(wěn)的行情里，套期保值的作用不是很明顯?！蹦称谪浌痉治鋈耸空f，通過上個(gè)月的“教訓(xùn)”，會(huì)有更多的企業(yè)采用期貨來套期保值?！　?duì)于外貿(mào)企業(yè)來說，對(duì)原材料價(jià)格變化的敏感度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上對(duì)外匯匯率變化的敏感度。2005年匯改之后，外貿(mào)企業(yè)的處境越來越不樂觀。而今年，歐元的匯率逐漸走低，對(duì)以歐元為結(jié)算貨幣的外貿(mào)企業(yè)來說，受到的損失也越來越大?！　　半m然外匯還做不到套期保值，但是通過遠(yuǎn)期結(jié)匯的方式，也可以適當(dāng)?shù)臏p少一些損失?！鞭r(nóng)業(yè)銀行溫州分行國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人說?！　∽鳛橐粋€(gè)擁有眾多華僑的城市，我市市民手中的外匯也不少，特別是我市在歐元區(qū)做生意的人很多，市民手上的外匯，歐元為主。從今年7月份開始，歐元對(duì)人民幣的匯率不斷下降。7月份，100歐元還可以換到1100元人民幣左右，到上月末，只能換870元了，3個(gè)多月跌了20%。“歐元對(duì)人民幣的大跌，主要原因是它對(duì)美元匯率的大跌。”中國銀行溫州松臺(tái)支行負(fù)責(zé)人說，今年7月份，歐元對(duì)美元的匯率一度達(dá)到1.60左右，到目前，已經(jīng)不到1.30了?！　　皩?duì)手中持有歐元的人來說，如果你預(yù)測歐元還會(huì)跌，而你又不想把歐元換成人民幣，可以采用外匯期權(quán)使自己少受損失?！敝袊y行人士介紹，目前該行推出的歐元對(duì)美元外匯期權(quán)頗受溫州投資者的歡迎，在歐元不斷下跌的行情里，也確實(shí)讓不少投資者賺到錢?！斑@也是一種類似于套期保值的手段吧?！痹撊耸空f?！　?月5日，某投資者做了一手80萬歐元的一月期看跌期權(quán)，當(dāng)天，歐元對(duì)美元的匯率是1.435，而協(xié)定匯率也是1.435。也就是說，該投資者到10月5日的時(shí)候，依然可以用1.435的匯率兌換美元，不管到時(shí)他們的實(shí)際匯率如何。（如果到期日歐元對(duì)美元的實(shí)際匯率高于協(xié)定匯率，投資者在繳納期權(quán)費(fèi)后有權(quán)放棄這個(gè)權(quán)利。）10月6日，實(shí)際匯率為1.36，該投資者以1.435的匯率換得美元。在這次交易里，該投資者賺了6萬美元?！　?gt;>>記者手記　　學(xué)會(huì)自救　　政府不斷救市，但是不斷遭受挫折。投資者的期望一次次落空，不斷下挫的行情再次告訴我們，期待別人來救，至少在現(xiàn)階段，不太現(xiàn)實(shí)?！　e人救不了我們，那我們就必須學(xué)會(huì)自救。否則，等待我們的就是一次又一次的傷害?！　±闷谪浀奶灼诒Ｖ岛屯鈪R的期權(quán)，是自救的武器?？上驳氖牵呀?jīng)有不少人學(xué)會(huì)了使用這種武器；可惜的是，還有不少人不會(huì)使用，還在任市場來宰割身上所剩無幾的肉?！　≡诓稍L中，經(jīng)常聽到期貨公司的負(fù)責(zé)人心痛地說，到現(xiàn)在，大部分人還把期貨當(dāng)做只是一種投機(jī)的手段，而沒有真正認(rèn)識(shí)到它的“套期保值”的功能。正是這些認(rèn)識(shí)上的偏差，使部分企業(yè)或個(gè)人投資者在極端的行情里，迷失了自己，造成了重大的虧損?！　≈挥蟹艞壨稒C(jī)致富的念頭，樹立資產(chǎn)配置的投資理財(cái)觀念，才能讓各種投資產(chǎn)品為自己所用，為自己的資產(chǎn)保值增值。即便行情不好，也能救贖自己。

期貨可以行套期保值，這是它產(chǎn)生的目的。雖然現(xiàn)在有很大一部分人用它進(jìn)行投機(jī)。舉例來說，你是一個(gè)銅的生產(chǎn)廠家，現(xiàn)在的市場價(jià)是5萬/噸，你期望明年你還能賣出這個(gè)價(jià)格，你可以提前在期貨市場以5萬/噸的價(jià)格將明年的銅賣出。到了明年的交割日，直接交貨就可以了。如果明年的銅價(jià)下跌到4萬/噸，你的賣出價(jià)依然是5萬/噸，保障了你的基本利潤。當(dāng)然，如果明年銅價(jià)上漲到6萬/噸，你可能會(huì)減少收入。但它的存在抵消了價(jià)格波動(dòng)對(duì)你的影響。反之，如果你以銅作為你的生產(chǎn)原材料。你就可以以現(xiàn)在的市場價(jià)買入明年的期銅，保障你的采購成本平穩(wěn)。你只要交少量的保證金，到明年的交割日付清全款就可以了。至于外匯，很的權(quán)威的經(jīng)濟(jì)學(xué)家至今依然認(rèn)為它的波動(dòng)無跡可尋，所以建議。。。。。。

出口信用證收匯進(jìn)行遠(yuǎn)期售匯，提前鎖定匯率（人民幣貶值時(shí)）。進(jìn)口信用證及美元貸款進(jìn)行遠(yuǎn)期購匯（人民幣升值時(shí)）。

如果是人民幣的期權(quán)到CME交易所買入跟你收匯時(shí)間相同的外匯期權(quán) 看漲或看跌但這樣做會(huì)損失期權(quán)費(fèi)，如果你純粹為了結(jié)匯的話用期貨就好了

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出賣遠(yuǎn)期外匯實(shí)行什么保值法，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

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1，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

2，如何應(yīng)用遠(yuǎn)期外匯交易套期保值

3，比較遠(yuǎn)期外匯合同外匯期貨合同期權(quán)合同貨幣互換這四種套期保

4，怎樣計(jì)算遠(yuǎn)期匯率保值

5，如何利用外匯期權(quán)進(jìn)行套期保值

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出賣遠(yuǎn)期外匯實(shí)行什么保值法，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

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1，遠(yuǎn)期外匯的套期保值具體如何操作

2，如何應(yīng)用遠(yuǎn)期外匯交易套期保值

3，比較遠(yuǎn)期外匯合同外匯期貨合同期權(quán)合同貨幣互換這四種套期保

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5，如何利用外匯期權(quán)進(jìn)行套期保值

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