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無風(fēng)險利率用什么指標(biāo)衡量，中國的無風(fēng)險利率比較流行的算法是什么

來源：整理時間：2023-07-20 05:49:38 編輯：金融知識手機(jī)版

本文目錄一覽

1，中國的無風(fēng)險利率比較流行的算法是什么
2，基金公司無風(fēng)險利率都一樣嗎一樣的話以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢
3，2014中國的無風(fēng)險利率用什么指標(biāo)
4，資產(chǎn)評估中所用的無風(fēng)險利率一般是指 1銀行利率 2政府發(fā)行的債
5，特雷諾指數(shù)

1，中國的無風(fēng)險利率比較流行的算法是什么

一般選銀行間市場一年期國債利率。12月6日是2.6293%

你好！參考國債指標(biāo)利率。希望對你有所幫助，望采納。

中國的無風(fēng)險利率比較流行的算法是什么

2，基金公司無風(fēng)險利率都一樣嗎一樣的話以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢

所謂無風(fēng)險利率是指沒有違約風(fēng)險的市場公允利率，一般以本國的國債為基準(zhǔn)。

今年存款利率的話，三個月的1.35，六個月的1.55，年利率1.75，都不是很高,還不如像理財通那些理財產(chǎn)品呢，收益還要高一些，而且也很方便，在手機(jī)上就能輕松搞定,還很安全

基金公司無風(fēng)險利率都一樣嗎一樣的話以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢

3，2014中國的無風(fēng)險利率用什么指標(biāo)

一般都是用一年期國債來作為標(biāo)準(zhǔn)的。這個在國際也沒有統(tǒng)一準(zhǔn)則，大概就是一年定期存款利率基礎(chǔ)上一定的上浮。比如目前3.3%的利率，大概無風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)也就是4%吧

用短期國債(一年期)利率作為無風(fēng)險利率

短期國債利率再看看別人怎么說的。

2014中國的無風(fēng)險利率用什么指標(biāo)

4，資產(chǎn)評估中所用的無風(fēng)險利率一般是指 1銀行利率 2政府發(fā)行的債

答案是：2 政府發(fā)行的債券利率

你這教科書所說的發(fā)票價格實際上是現(xiàn)在一般市場交易時所說的全價，你所說的債券票面價格應(yīng)該叫做債券面值，全價和債券面值是2個不同概念，一般來說債券面值很多時候是默認(rèn)100(這個比較常用)或1000之類這些整數(shù)的，由于題目債券凈價是704美元，所以其默認(rèn)的債券面值應(yīng)該是1000美元，所以會這樣算。注：全價是指債券當(dāng)前交易的凈價加上應(yīng)計利息，而所謂的凈價是該債券不含利息的交易價格?，F(xiàn)在中國的證券市場在上海證券交易所或深圳證券交易所交易時的交易報價都是以凈價報價，在交易結(jié)算時則是用全價結(jié)算。

5，特雷諾指數(shù)

特雷諾指數(shù)用Tp表示，是每單位風(fēng)險獲得的風(fēng)險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風(fēng)險是否有利于投資者的判斷指標(biāo)。特雷諾指數(shù)越大，單位風(fēng)險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風(fēng)險有利于投資者獲利。相反特雷諾指數(shù)越小，單位風(fēng)險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風(fēng)險不有利于投資者獲利。

市場的特雷諾指數(shù)計算公式為:t=（rp-rf）/βp其中：t表示特雷諾業(yè)績指數(shù)，rp表示某只基金的投資考察期內(nèi)的平均收益率，rf表示考察期內(nèi)的平均無風(fēng)險利率，βp表示某只基金的系統(tǒng)風(fēng)險。特雷諾業(yè)績指數(shù)的含義就是每單位系統(tǒng)風(fēng)險資產(chǎn)獲得的超額報酬（超過無風(fēng)險利率rf）。特雷諾業(yè)績指數(shù)越大，基金的表現(xiàn)就越好；反之，基金的表現(xiàn)越差。

特雷諾指數(shù)。特雷諾指數(shù)是對單位風(fēng)險的超額收益的一種衡量方法。在該指數(shù)中,超額收益被定義為基金的投資收益率與同期的無風(fēng)險收益率之差,該指數(shù)計算公式為: 特雷諾指數(shù)＝基金投資收益率(RP)-無風(fēng)險收益率(RF) ___________________________________________ 基金投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(β) 基金投資組合面臨的投資風(fēng)險包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險兩個部分。在財務(wù)理論中,衡量投資收益的風(fēng)險一般采用兩個指標(biāo)?一是其歷史收益率標(biāo)準(zhǔn)差δ,衡量投資收益的總風(fēng)險；二是其系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù),即β的估計值。特雷諾認(rèn)為,基金管理者通過投資組合應(yīng)消除所有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,因此特雷諾用單位系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù)所獲得的超額收益率來衡量投資基金的業(yè)績。