流動性風(fēng)險(xiǎn)是什么，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)的定義

來源：整理時(shí)間：2023-07-03 21:50:30 編輯：金融知識手機(jī)版

1，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)的定義

商業(yè)銀行會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營管理過程中，由于會計(jì)核算錯(cuò)誤或會計(jì)信息提供失誤而導(dǎo)致的決策失誤，以及因?yàn)橹骺陀^條件惡化或其他情況，使金融機(jī)構(gòu)的資金、財(cái)產(chǎn)、信譽(yù)等蒙受損失的可能性。

流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)的定義

2，指數(shù)基金可以避免由于基金持股集中而帶來的流動性風(fēng)險(xiǎn)這句話該怎

跟蹤指數(shù)走勢的基金，配置股票是按照所跟蹤指數(shù)的權(quán)重成分構(gòu)成而配備的。比如說1個(gè)指數(shù)，其成份股有50個(gè)，如果是完全100%復(fù)制指數(shù)，那么就要按照相應(yīng)比例，把這50個(gè)成份股配置齊全。這樣即便有個(gè)別成份股出現(xiàn)停牌或者其余負(fù)面突發(fā)事件，也不會導(dǎo)致該基金所有持倉股票無法變現(xiàn)，從而無法應(yīng)對贖回，可以一直保持一定比例的現(xiàn)金配備。希望以上回答能幫到你。

雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

指數(shù)基金可以避免由于基金持股集中而帶來的流動性風(fēng)險(xiǎn)這句話該怎

3，什么是流動性風(fēng)險(xiǎn)

流動性風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)一家銀行缺乏流動性時(shí)，它就不能依靠負(fù)債增長或以合理的成本迅速變現(xiàn)資產(chǎn)來獲得充裕的資金，因而會影響其盈利能力。極端情況下，流動性不足能導(dǎo)致銀行倒閉。當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速減少負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，從而影響其盈利水平，極端情況下會導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債。商業(yè)銀行作為存款人和借款人的中介，隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機(jī)。

什么是流動性風(fēng)險(xiǎn)

4，企業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)可以從那些指標(biāo)分析啊

一般企業(yè)可選擇常用的凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、主營業(yè)務(wù)利潤率、成本費(fèi)用利潤率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、速動比率、資本積累率等10項(xiàng)具有代表性的指標(biāo)。一、償債能力指標(biāo) 1、短期償債能力指標(biāo) ⑴流動比...

流動比率速動比率現(xiàn)金比率

為了提升流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的有效性，在“貸存比”和“流動性比例”以外，監(jiān)管當(dāng)局又引入了“流動性覆蓋率”和“凈穩(wěn)定融資比例”兩個(gè)指標(biāo)。 10月12日，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》（征求意見稿）（下稱《辦法》），明確了對于銀行流動性監(jiān)管的四個(gè)主要指標(biāo)，即：流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、貸存比和流動性比例。該《辦法》是中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，擬自2012年1月1日起實(shí)施。流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的引入，是《辦法》的最大亮點(diǎn)。這兩個(gè)指標(biāo)在巴iii協(xié)議中首次提出，是國際監(jiān)管層面針對危機(jī)中銀行流動性問題反思的最新成果，此次也被銀監(jiān)會引入到中國的流動性監(jiān)管指標(biāo)體系之中。流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。流動性覆蓋率的計(jì)算公式是“優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備”和“未來30日凈現(xiàn)金流出量”的比值，監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。凈穩(wěn)定融資比例則旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯(cuò)配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。其計(jì)算公式為，可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金之比。監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定融資比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。值得注意的是，為了緩沖上述兩個(gè)指標(biāo)對銀行的沖擊，監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定了寬限期，銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達(dá)到流動性覆蓋率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，2016年底前達(dá)到凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 “流動性覆蓋率主要監(jiān)控的是銀行短期的流動性風(fēng)險(xiǎn)，而凈穩(wěn)定融資比例則關(guān)注長期流動性風(fēng)險(xiǎn)?！便y監(jiān)會國際部主任范文仲曾在2011年中表示，“銀監(jiān)會參照國際上新的流動性要求，引入這兩個(gè)新的流動性監(jiān)管指標(biāo)，同時(shí)，也保留了以前跟中國國情吻合的監(jiān)管指標(biāo)，比如說存貸比和流動性比例，這樣就形成了一套多維度流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系。” 對于 “貸存比”和“流動性比例”兩個(gè)指標(biāo)，銀監(jiān)會延續(xù)了之前的要求，即，商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%；流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。值得注意的是，《辦法》適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的所有中外資商業(yè)銀行。政策性銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照執(zhí)行。另外，《辦法》在完善現(xiàn)金流管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的同時(shí)，還充實(shí)了多元化和穩(wěn)定的負(fù)債和融資管理、日間流動性風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備管理、并表和重要幣種流動性風(fēng)險(xiǎn)管理等多項(xiàng)內(nèi)容。

5，如何防范流動性風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行流動性是指銀行為資產(chǎn)的增加以及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力，我們說，一家銀行具有流動性，一般是指銀行可以在任何時(shí)候以合理的價(jià)格得到足夠的資金來滿足客戶隨時(shí)提取資金的要求。商業(yè)銀行的流動性表現(xiàn)在兩個(gè)方面，其一是資產(chǎn)的流動性，主要是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的前提下，迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)；其二是負(fù)債的流動性，是指銀行能夠以較低的成本獲得所需資金的能力，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，流動性越強(qiáng)。銀行的流動性一旦出現(xiàn)不確定性，則會產(chǎn)生流動性風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的對策：（一）構(gòu)建合理的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系。應(yīng)設(shè)立專門的流動性管理部門，并聘請流動性經(jīng)理，對流動性進(jìn)行系統(tǒng)深入的管理。第一，必須隨時(shí)與銀行的高層管理者聯(lián)系，確保流動性管理的優(yōu)先性和明確的目標(biāo)；第二，必須跟蹤銀行內(nèi)所有資金使用部門和籌集部門的活動，并協(xié)調(diào)這些部門與流動性管理部門的活動；第三，必須連續(xù)分析銀行的流動性需要和流動性供給，以避免流動性頭寸過量或不足。（二）在有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加快金融產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新，積極拓展優(yōu)質(zhì)信貸市場，培育新的中間業(yè)務(wù)增長點(diǎn)?，F(xiàn)代金融的發(fā)展使商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍不僅僅局限于存貸業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)金融工具的交易，而是進(jìn)一步擴(kuò)展到金融創(chuàng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中來。當(dāng)前的流動性過剩問題是相對過剩，是銀行體系運(yùn)作效率低下的產(chǎn)物，實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的中小企業(yè)還面臨著融資困難的局面。創(chuàng)新的金融工具的發(fā)展趨勢是轉(zhuǎn)移與分散資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與提高資產(chǎn)的流動性。產(chǎn)品創(chuàng)新可以疏導(dǎo)流動性，拓寬商業(yè)銀行資金運(yùn)用的渠道，提高商業(yè)銀行的資金運(yùn)用水平。通過一系列的產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新，開拓完善個(gè)人消費(fèi)信貸、企業(yè)貸款等優(yōu)質(zhì)信貸市場，同時(shí)利用國家實(shí)施區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略的有利商機(jī)，培育新的中間業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。（三）拓寬融資渠道。銀行流動性管理要求銀行的資產(chǎn)和負(fù)債保持一種流動性狀態(tài),當(dāng)流動性需求增加時(shí),通過變賣短期債券或從市場上借入短期資金增加流動性供給;當(dāng)流動性需求減少、出現(xiàn)多余頭寸時(shí),又可投資于短期金融工具,獲取盈利，為銀行流動性管理創(chuàng)造市場環(huán)境。（四）需求預(yù)測和分析,建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。首先, 要搞好對資產(chǎn)流動性的預(yù)測和分析。然后在流動性預(yù)測和分析的基礎(chǔ)上建立流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng)。應(yīng)該借鑒西方商業(yè)銀行成熟的經(jīng)驗(yàn), 采取科學(xué)的預(yù)測和度量方法。建立一套科學(xué)實(shí)用的流動性預(yù)警界定監(jiān)測指標(biāo)體系, 以便在日常業(yè)務(wù)管理中準(zhǔn)確的監(jiān)測流動性風(fēng)險(xiǎn), 一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到警戒線就及時(shí)發(fā)出預(yù)警, 從而把流動性風(fēng)險(xiǎn)管理納入科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的軌道, 逐步形成新型的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制和流動性安全保障機(jī)制。其次, 建立流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案, 提高避險(xiǎn)能力, 對可能發(fā)生的全局或局部流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)采取有效地措施進(jìn)行補(bǔ)救, 盡量把風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。（五）調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，改善資產(chǎn)儲備質(zhì)量。信貸資產(chǎn)是當(dāng)前資產(chǎn)儲備的最主要形式，要改善資產(chǎn)流動性，首先必須從調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)著手，改善信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高貸款周轉(zhuǎn)速度。一是調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，新增貸款必須保證投向優(yōu)良客戶，嚴(yán)禁向限制和淘汰類客戶新增貸款；二是建立信貸退出機(jī)制，大力提升一般客戶，堅(jiān)決從限制、淘汰類客戶逐步退出。三是調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)，控制中長期貸款投放比例，緊緊依托總行票據(jù)中心，大力發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)等流動性強(qiáng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。