什么是加權(quán)組合，加權(quán)平均票面利率是什么意思

來源：整理時(shí)間：2023-06-29 09:15:50 編輯：金融知識手機(jī)版

本文目錄一覽

1，加權(quán)平均票面利率是什么意思
2，equallyweightedportfolio是什么意思
3，加權(quán)線性組合是什么意思
4，股票投資組合是什么
5，有沒有人給我解釋一下加權(quán)平均值正態(tài)分布指數(shù)分布泊松分布

1，加權(quán)平均票面利率是什么意思

加權(quán)平均票面利率　　作為按揭證券(MBS)后盾的按揭貸款組合的加權(quán)平均利率，權(quán)重為按揭貸款的余額。

加權(quán)平均票面利率是什么意思

2，equallyweightedportfolio是什么意思

equally weighted portfolio同樣的加權(quán)組合加權(quán)投資組合

投資組合β是一個加權(quán)平均單個證券的貝塔組成的投資組合。然而,標(biāo)準(zhǔn)差并不是一個標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均的個別證券組成的投資組合。解釋這種差異的存在。

equallyweightedportfolio是什么意思

3，加權(quán)線性組合是什么意思

加權(quán)線性組合的意思是對于若干變量而言，以一次函數(shù)加和的方式表達(dá)如aX1+bX2+cX3+dX4+……其中所有系數(shù)a、b、c、d……的加和為1，稱為權(quán)重。

線性加權(quán)和可以理解為：假定有 n 個參數(shù) x1,x2,x3....xn，對應(yīng)權(quán)系數(shù)為 p1,p2,p3....pn 則其加權(quán)和為： s = p1*x1 + p2*x2 + p3*x3 + ... + pn*xn = ∑(pi*xi) 這實(shí)際可以理解為概率論中的期望的推廣如果將x1,x2,x3....xn，認(rèn)為是某個歌手得分情況，但是這些打分的人的資格有高低，我們認(rèn)為高的人應(yīng)該在最后裁決中比較重要，低的人相對來說不太重要點(diǎn)，為了突出重點(diǎn)，數(shù)學(xué)上可以這樣處理score = p1*x1 + p2*x2 + p3*x3 + ... + pn*xn 顯然這也可以叫一個評價(jià)函數(shù)，因?yàn)榭梢酝ㄟ^該函數(shù)可以來評價(jià)該歌手唱的好壞（高的自然就好，低的自然就壞）用系統(tǒng)的語言評價(jià)函數(shù)就是：構(gòu)造一個函數(shù)，這個函數(shù)是關(guān)于系統(tǒng)的某些可測輸出，通過該函數(shù)可以對系統(tǒng)的特性進(jìn)行分類

k1*a(1)+k2*a(2)+k3*a(3)+......這個主要是用于關(guān)于線性相關(guān)性的題目較多

加權(quán)線性組合是什么意思

4，股票投資組合是什么

股票投資組合，是指投資者在進(jìn)行股票投資時(shí)，根據(jù)各種股票的風(fēng)險(xiǎn)程度、獲利能力等方面的因素，按照一定的規(guī)律和原則進(jìn)行股票的選擇、搭配以降低投資風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。其理論依據(jù)就是股市內(nèi)各類股票的漲跌一般不是同步的，總是有漲有跌，此起彼伏。因此，當(dāng)在一種股票上的投資可能因其價(jià)格的暫時(shí)跌落而不能盈利時(shí)，還可以在另外一些有漲勢的股票上獲得一定的收益，從而可以達(dá)到回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。應(yīng)當(dāng)明確的是，這一種方法只適用于資金投入量較大的投資者。股票投資管理是資產(chǎn)管理的重要組成部分之一。股票投資組合管理的目標(biāo)就是實(shí)現(xiàn)效用最大化，即使股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征能夠給投資者帶來最大的滿足。因此，構(gòu)建股票投資組合的原因有二：一是為降低證券投資風(fēng)險(xiǎn)；二是為實(shí)現(xiàn)證券投資收益最大化。組合管理是一種區(qū)別于個別資產(chǎn)管理的投資管理理念。組合管理理論最早由馬柯威茨于1952年系統(tǒng)地提出，他開創(chuàng)了對投資進(jìn)行整體管理的先河。目前，在西方國家大約有1/3的投資管理者利用數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理。構(gòu)建投資組合并分析其特性是職業(yè)投資組合經(jīng)理的基本活動。在構(gòu)建投資組合過程中，就是要通過證券的多樣化，使由少量證券造成的不利影響最小化。一、分散風(fēng)險(xiǎn)股票與其他任何金融產(chǎn)品一樣，都是有風(fēng)險(xiǎn)的。所謂風(fēng)險(xiǎn)就是指預(yù)期投資收益的不確定性。我們常常會用籃子裝雞蛋的例子來說明分散風(fēng)險(xiǎn)的重要性。如果我們把雞蛋放在一個籃子里，萬一這個籃子不小心掉在地上，那么所有的雞蛋都可能被摔碎；而如果我們把雞蛋分散在不同的籃子里，那么一個籃子掉了不會影響其他籃子里的雞蛋。資產(chǎn)組合理論表明，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而降低，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風(fēng)險(xiǎn)。我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一只股票或股票組合的風(fēng)險(xiǎn)。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協(xié)方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權(quán)平均。除去各股票完全正相關(guān)的情況，組合資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差將小于各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。當(dāng)組合中的股票數(shù)目N增加時(shí)，單只股票的投資比例減少，方差項(xiàng)對組合資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的影響下降；當(dāng)N趨向無窮大時(shí)，方差項(xiàng)將檔近0，組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)僅由各股票之間的協(xié)方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特征所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))，而只承擔(dān)影響所有股票收益率的因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))。二、實(shí)現(xiàn)收益最大化股票投資組合管理的目標(biāo)之一就是在投資者可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)，通過多樣化的股票投資使投資者獲得最大收益。從市場經(jīng)驗(yàn)來看，單只股票受行業(yè)政策和基本面的影響較大，相應(yīng)的收益波動往往也很大。在公司業(yè)績快速增長時(shí)期可能給投資者帶來可觀的收益，但是如果因投資者未觀察到的信息而導(dǎo)致股票價(jià)格大幅下跌，則可能給投資者造成很大的損失。因此，在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下，通過多樣化的股票選擇，可以在一定程度上減輕股票價(jià)格的過度波動，從而在一個較長的時(shí)期內(nèi)獲得最大收益。

5，有沒有人給我解釋一下加權(quán)平均值正態(tài)分布指數(shù)分布泊松分布

什么是加權(quán)平均值？舉例說明，下面是一個同學(xué)的某一科的考試成績：平時(shí)測驗(yàn) 80，期中 90，期末 95 學(xué)校規(guī)定的科目成績的計(jì)算方式是：平時(shí)測驗(yàn)占 20%；期中成績占 30%；期末成績占 50%；這里，每個成績所占的比重叫做權(quán)數(shù)或權(quán)重。那么，加權(quán)平均值 = 80*20% + 90*30% + 95*50% = 90.5 算數(shù)平均值 = (80 + 90 + 95)/3 = 88.3 上面的例子是已知權(quán)重的情況。下面的例子是未知權(quán)重的情況：股票A，1000股，價(jià)格10；股票B，2000股，價(jià)格15；算數(shù)平均 = (10 + 15) / 2 = 12.5；加權(quán)平均 = (10 x 1000 + 15 x 2000) / (1000 + 2000) = 13.33 其實(shí)，在每一個數(shù)的權(quán)數(shù)相同的情況下，加權(quán)平均值就等于算數(shù)平均值。提示：道瓊斯工業(yè)指數(shù)就是算數(shù)平均值，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)是權(quán)重平均值。正態(tài)分布一種概率分布。正態(tài)分布是具有兩個參數(shù)μ和σ2的連續(xù)型隨機(jī)變量的分布，第一參數(shù)μ是遵從正態(tài)分布的隨機(jī)變量的均值，第二個參數(shù)σ2是此隨機(jī)變量的方差，所以正態(tài)分布記作N(μ，σ2 )。遵從正態(tài)分布的隨機(jī)變量的概率規(guī)律為取 μ鄰近的值的概率大，而取離μ越遠(yuǎn)的值的概率越?。沪以叫?，分布越集中在μ附近，σ越大，分布越分散。正態(tài)分布的密度函數(shù)的特點(diǎn)是：關(guān)于μ對稱，在μ處達(dá)到最大值，在正（負(fù)）無窮遠(yuǎn)處取值為0，在μ±σ處有拐點(diǎn)。它的形狀是中間高兩邊低，圖像是一條位于x軸上方的鐘形曲線。當(dāng)μ＝0，σ2 ＝1時(shí)，稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，記為N（0，1）。μ維隨機(jī)向量具有類似的概率規(guī)律時(shí)，稱此隨機(jī)向量遵從多維正態(tài)分布。多元正態(tài)分布有很好的性質(zhì)，例如，多元正態(tài)分布的邊緣分布仍為正態(tài)分布，它經(jīng)任何線性變換得到的隨機(jī)向量仍為多維正態(tài)分布，特別它的線性組合為一元正態(tài)分布。http://baike.baidu.com/view/45379.htm以1/θ為參數(shù)的指數(shù)分布，期望是θ，方差是θ的平方這是同濟(jì)大學(xué)4版概率論的說法。當(dāng)然，一般參考書說成：以λ為參數(shù)的指數(shù)分布，期望是1/λ，方差是（1/λ）的平方，其實(shí)是一回事！?。?！http://wenwen.sogou.com/z/q657801382.htm泊松分布泊松分布（Poisson distribution），臺譯卜瓦松分布，是一種統(tǒng)計(jì)與概率學(xué)里常見到的離散機(jī)率分布（discrete probability distribution），由法國數(shù)學(xué)家西莫恩·德尼·泊松（Siméon-Denis Poisson）在1838年時(shí)發(fā)表。泊松分布的概率密度函數(shù)為： P(X=k)=\frachttp://baike.baidu.com/view/79815.htm中心極限定理central limit theorem 概率論中討論隨機(jī)變量序列部分和的分布漸近于正態(tài)分布的一類定理。概率論中最重要的一類定理，有廣泛的實(shí)際應(yīng)用背景。在自然界與生產(chǎn)中，一些現(xiàn)象受到許多相互獨(dú)立的隨機(jī)因素的影響，如果每個因素所產(chǎn)生的影響都很微小時(shí)，總的影響可以看作是服從正態(tài)分布的。中心極限定理就是從數(shù)學(xué)上證明了這一現(xiàn)象。最早的中心極限定理是討論n重伯努利試驗(yàn)中，事件A出現(xiàn)的次數(shù)漸近于正態(tài)分布的問題。1716年前后，A.棣莫弗對n重伯努利試驗(yàn)中每次試驗(yàn)事件A出現(xiàn)的概率為1／2的情況進(jìn)行了討論，隨后，P.-S.拉普拉斯和A.M.李亞普諾夫等進(jìn)行了推廣和改進(jìn)。自P.萊維在1919～1925年系統(tǒng)地建立了特征函數(shù)理論起，中心極限定理的研究得到了很快的發(fā)展，先后產(chǎn)生了普遍極限定理和局部極限定理等。極限定理是概率論的重要內(nèi)容，也是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的基石之一，其理論成果也比較完美。長期以來，對于極限定理的研究所形成的概率論分析方法，影響著概率論的發(fā)展。同時(shí)新的極限理論問題也在實(shí)際中不斷產(chǎn)生。