年復利收益率計算公式“資產(chǎn)組合預期 /計算方法”預期 收益率/。例:預期 收益率和風險以上兩項資產(chǎn)可以根據(jù)上面提到的均值和方差公式計算如下:1 .預期 收益率又稱為期望收益率，是指收益率一項資產(chǎn)在不確定的條件下可以在未來變現(xiàn)。

portfolio風險和收益當利潤達到10%時，他們就會蠢蠢欲動；當利潤達到50%時，他們就會鋌而走險；當利潤達到100%的時候，他們就敢踐踏世間的一切法律；當利潤達到300%的時候，他們就敢冒險掛了。兩種或兩種以上資產(chǎn)的集合稱為資產(chǎn)組合。投資組合中的所有資產(chǎn)都是證券，這個投資組合叫做投資組合。一、投資組合/預期收益率E(Rp-1/E(Rp)【例】某投資公司有A、B、C三只股票，權(quán)重分別為30%、40%、30%，三只股票的-3。

【答案】預期收益率E(RP)30%×15% 40%×12% 30%×10% 12.3%的投資組合【結(jié)論】資產(chǎn)組合-3二、資產(chǎn)組合的風險及其度量(一)基本公式收益率兩者的方差相關(guān)系數(shù)越大，組合方差越大，風險，反之亦然。

財務(wù)問題，求算余慶首義的正義和解釋最好。預期 收益率又稱期望收益率，是指在沒有意外事件的情況下CAPM根據(jù)已知信息預測什么收益率在衡量市場風險和盈利模型中，使用最多的。假設(shè)雖然多元化有利于降低公司的獨特性風險，但大部分投資者仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾種資產(chǎn)上。

我們主要基于資本資產(chǎn)定價模型和套利定價模型來計算。第一個概念是beta。說明了一項投資的風險度:資產(chǎn)I的beta值，資產(chǎn)I和市場組合的協(xié)方差/市場組合的協(xié)方差和它本身就是市場組合的方差，所以市場組合的beta值總是等于1，風險大于平均資產(chǎn)投資beta值大于1，否則小于1，無。

根據(jù)capm資本資產(chǎn)定價模型，2.5% 0.6 * (20% 2.5%)是13%，所以預期 收益率是13%。無風險 收益率為2.5%，market portfolio的風險 收益率為20%，股票的貝塔系數(shù)為0.6。預期回報是。根據(jù)CAMP的資本資產(chǎn)定價模型:2.5% 0.6*(20%2.5%)13%，so 預期 收益率就是13%。預期 收益率又稱為期望收益率，是指收益率一項資產(chǎn)在不確定的條件下可以在未來變現(xiàn)。

在衡量市場風險和收入的模型中，使用時間最長的CAPM是目前為止大多數(shù)公司采用的模型。其假設(shè)是，雖然多元化有利于降低公司的獨特性風險，但大多數(shù)投資者仍將資產(chǎn)集中在有限的幾項資產(chǎn)上。擴展數(shù)據(jù):預期 收益率計算模型:1。主要以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，結(jié)合套利定價模型。第一個概念是beta。表示一項投資的風險度，資產(chǎn)I的β值，資產(chǎn)I和市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差。

預期收益率預期/也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測一項資產(chǎn)在未來可以實現(xiàn)。對于無-2收益率，一般以長期國債年利率為準。在衡量市場風險和收益的模型中，capm(資本資產(chǎn)定價模型)被使用的時間最長，并且假設(shè)大多數(shù)投資者仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾個資產(chǎn)上，盡管多元化有利于減少公司的獨特性。

計算模型主要以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，結(jié)合套利定價模型。第一個概念是beta。說明了一項投資的風險度:資產(chǎn)I的beta值，資產(chǎn)I和市場組合的協(xié)方差/市場組合的協(xié)方差和它本身就是市場組合的方差，所以市場組合的beta值總是等于1，風險大于平均資產(chǎn)投資beta值大于1，否則小于1，無。

兩者呈正相關(guān)。根據(jù)Shicai.com提供的信息，也就是說，如果投資者期望獲得更高的收益率，就需要承擔更高的風險；如果你想降低風險，你必須接受一個更低的收益率。這是因為高風險投資通常是由于投資對象本身的高風險或市場波動的影響，而低風險投資往往意味著穩(wěn)定的現(xiàn)金流和較低的市場波動。如果一個投資者想在股市中獲得更高的收益率，他可能會選擇投資一些成長性好的公司，這些公司短期內(nèi)可能波動較大，但長期來看成長潛力很大。

asset-3收益率和portfolio收益率是投資領(lǐng)域非常重要的兩個概念。預期 收益率指投資者在投資一項資產(chǎn)時所獲得的收益率，預期。Portfolio 收益率指投資者持有多種資產(chǎn)組合時獲得的整體收益率。在投資中，投資者通常會選擇多種不同類型的資產(chǎn)進行組合投資，以達到降低風險和提高收益的目的。在這個情況下，投資組合收益率成為了一個非常重要的指標。

通常情況，投資者會選擇那些預期 收益率高和風險小的資產(chǎn)來構(gòu)建自己的投資組合。但是，-3收益率并不是唯一的決定因素。投資者在選擇投資組合時，還需要考慮資產(chǎn)與整體的相關(guān)性風險水平等因素。為了優(yōu)化資產(chǎn)組合，投資者可以運用現(xiàn)代投資組合理論等方法進行權(quán)衡和優(yōu)化。這些方法可以幫助投資者在滿足一定收益要求的前提下，盡可能降低整體風險水平。

預期收益率，即假設(shè)不發(fā)生重大事件(如戰(zhàn)爭、災難、行業(yè)轉(zhuǎn)型等。)，根據(jù)股票歷年每股收益計算未來每股收益，再乘以行業(yè)平均市盈率。得到預期 -1的方差/(敲落法差不多，不過簡單就是這個意思)。很少針對個股說，而是針對你的投資組合的方差，也就是收益率的期望值的偏離。你需要知道你的幾只股票的相關(guān)系數(shù)。

具體情況不太清楚，所以幫你搜了一下，轉(zhuǎn)發(fā)給你，希望能幫到你！例:預期 收益率和風險以上兩項資產(chǎn)可以根據(jù)上面提到的均值和方差公式計算如下:1 .股票型基金預期收益率1/3 *(7%) 1/3 * 12% 1/3 * 28% 11%方差1/3股票預期。股票的預期 收益率是股票投資的重要指標。只有當股票的預期 收益率高于投資者要求的最低收益率(即必要收益率)時，投資者才愿意投資。預期 收益率又稱為期望收益率，是指收益率一項資產(chǎn)在不確定的條件下可以在未來變現(xiàn)。對于無-2收益率，一般以政府短期債券年利率為準。在衡量市場風險和收益的模型中，CAPM(資本資產(chǎn)定價模型)被使用的時間最長，并且假設(shè)大多數(shù)投資者仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾個資產(chǎn)上，盡管多元化有利于減少公司的獨特性。

風險和收益率評估投資組合時需要考慮以下幾個方面:1。風險和收益率:多元化投資組合中的資產(chǎn)是不同的。2.投資組合中不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性:不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性可以是正相關(guān)、負相關(guān)或不相關(guān)。正相關(guān)是指它們的價格會同時上漲或下跌，負相關(guān)是指它們的價格變化方向相反，不相關(guān)的是相互獨立的。

3.投資組合波動率:投資組合波動率是指其價格或價值的波動范圍，也是its 風險的重要指標。波動率越高，則風險越大，4.歷史業(yè)績和預期組合回報:了解歷史業(yè)績和預期組合回報有助于評估風險和收益率?；谏鲜隹紤]，可以使用以下方法來評估風險和收益率: 1，算術(shù)平均法:計算組合中所有資產(chǎn)的平均值收益率和標準差，以評估整個組合的風險。