掉期點(diǎn)表明什么，掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)

來源：整理時(shí)間：2023-07-31 17:40:49 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)
2，什么叫股份掉期協(xié)議希望能給一個(gè)詳細(xì)一點(diǎn)的答案謝謝
3，外匯市場中的掉期交易指什么
4，即期匯率USD1CHF1731025六個(gè)月260240即期GBP1USD1
5，掉期點(diǎn)怎么計(jì)算的

1，掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)

到期利率是指存貸款按約定的期限到期后，執(zhí)行當(dāng)天掛牌公告的利率，期限內(nèi)按約定利率計(jì)算。

掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)

2，什么叫股份掉期協(xié)議希望能給一個(gè)詳細(xì)一點(diǎn)的答案謝謝

掉期也稱互換，是交易雙方依據(jù)預(yù)先約定的協(xié)議，在未來的確定期限內(nèi)，相互交換一系列現(xiàn)金流量或者支付的交易，一般包括利率掉期、貨幣掉期、外匯掉期等類型。股份掉期協(xié)議比較少見。

什么叫股份掉期協(xié)議希望能給一個(gè)詳細(xì)一點(diǎn)的答案謝謝

3，外匯市場中的掉期交易指什么

所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時(shí)，賣出或買進(jìn)同一貨幣的遠(yuǎn)期外匯，以防止匯率風(fēng)險(xiǎn)的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當(dāng)前用來規(guī)避由于所借外債的匯率發(fā)生變化而給企業(yè)帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一種主要手段。

外匯市場中的掉期交易指什么

4，即期匯率USD1CHF1731025六個(gè)月260240即期GBP1USD1

1、USD/CHF=1.7310/25，掉期點(diǎn)為260/240，掉期點(diǎn)BID值的絕對值大于ASK值的絕對值，表明USD/CHF遠(yuǎn)期貼水，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率-掉期點(diǎn)。所以6個(gè)月的USD/CHF遠(yuǎn)期匯率=1.7050/1.7085；同樣推理，GBP/USD的遠(yuǎn)期匯率升水，遠(yuǎn)期護(hù)綠=即期匯率+掉期點(diǎn)，6個(gè)月GBP/USD=1.5040/1.50902、GBP/CHF的報(bào)價(jià)。BID價(jià)，就是銀行買入GBP賣出CHF的匯率，可拆分成銀行買入GBP賣出美元(GBP/USD的BID價(jià)，1.4880)，在買入美元賣出CHF的報(bào)價(jià)(USD/CHF的BID價(jià)，1.7310)。所以BID價(jià)=1.4880*1.7310=2.5757.ASK價(jià)，計(jì)算原理相同，ASK價(jià)=1.4890*1.7325=2.5797所以GBP/CHF=2.5757/97

搜一下：即期匯率USD1=CHF1.7310/25，六個(gè)月260/240；即期GBP1=USD1.4880/90，6個(gè)月160/200

5，掉期點(diǎn)怎么計(jì)算的

美元遠(yuǎn)期=美元即期*（1+人民幣利率*N/365）/（1+美元利率*N/360）掉期點(diǎn)=美元遠(yuǎn)期-美元即期遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+掉期點(diǎn) 掉期點(diǎn)=即期匯率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期點(diǎn)：美元、日元和歐元以絕對價(jià)格的萬分之一為 1 個(gè)基點(diǎn)，即小數(shù)點(diǎn)后第四位。港幣以絕對價(jià)格的十萬分之一為 1 個(gè)基點(diǎn)，即小數(shù)點(diǎn)后第五位。系統(tǒng)允許美元、日元和歐元的掉期點(diǎn)保留兩位小數(shù)，港幣保留一位小數(shù)。帶正號(hào)的掉期點(diǎn)指外幣升水，帶負(fù)號(hào)的掉期點(diǎn)指外幣貼水。近端（或遠(yuǎn)端）絕對成交價(jià) 格為雙方商定的即期價(jià)格加上近端（或遠(yuǎn)端）的掉期點(diǎn) 匯率基點(diǎn)、報(bào)價(jià)、點(diǎn)差一、匯率基點(diǎn) 在外匯市場的交易中，匯率的都是以5位數(shù)字來顯示的。比如：EUR/USD 1.2453 USD/JPY 117.20 GBP/USD 1.8245 匯率變化的最小單位為1點(diǎn)，即最后一個(gè)數(shù)字的變化，每變化1個(gè)單位即稱為一個(gè)匯率基點(diǎn)（Point）的變動(dòng)。除了日元匯率是小數(shù)點(diǎn)后面第2位為1個(gè)基點(diǎn)外，其他貨幣匯率都是以小時(shí)圖后面第4位作為1個(gè)基點(diǎn)的計(jì)算基礎(chǔ)。比如：EUR/USD的匯率從1.2453變動(dòng)到1.2454，就稱EUR/USD匯率上漲了1個(gè)點(diǎn)或1個(gè)基點(diǎn)，也可表述為歐元上漲了1個(gè)點(diǎn)或1個(gè)基點(diǎn)； USD/JPY的匯率從117.20變動(dòng)到117.19，就稱USD/JPY匯率下跌了1個(gè)點(diǎn)或1個(gè)基點(diǎn)，也可表述為日元上漲了1個(gè)點(diǎn)或1個(gè)基點(diǎn)。