組合的vega值可以用什么調(diào)整，vega使用求助

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-09 22:08:54 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，vega使用求助
2，dev gridcontrol如何允許修改合并單元格的值
3，如何提高投資組合的Beta值
4，vega值的簡(jiǎn)介
5，vega值的實(shí)際應(yīng)用

1，vega使用求助

把車的Overall Scate改一下就可以了，我是這么做的應(yīng)該是軟件原因

vega使用求助

2，dev gridcontrol如何允許修改合并單元格的值

已解決，可以實(shí)現(xiàn)像Excel那樣修改合并單元格值，不用先拆分單元格逐一修改。

dev gridcontrol如何允許修改合并單元格的值

3，如何提高投資組合的Beta值

(1)即使得資產(chǎn)組合beta值為1，(（1-1.5）/1.08)*(2100000/(900*250))=-4.29，四舍五入，賣出4張期貨合約(2)把（1）中的1換成1.8，得到答案為2.59，四舍五入，買入3漲期貨合約

如何提高投資組合的Beta值

4，vega值的簡(jiǎn)介

Vega值--認(rèn)股證對(duì)引伸波幅變動(dòng)的敏感度，它反映當(dāng)引伸波幅變化一個(gè)單位時(shí)，認(rèn)股證價(jià)格理論上的變化，Vega值永遠(yuǎn)都是正數(shù)，值越大，投資者面對(duì)引申波幅變化的風(fēng)險(xiǎn)便越大。期權(quán)波幅每1%的改變會(huì)造成其價(jià)若干的變動(dòng)，也稱Vega值。期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來(lái)表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Vega（ν）：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度，是用來(lái)衡量期貨價(jià)格的波動(dòng)率的變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。Vega，指期權(quán)費(fèi)（P）變化與標(biāo)的匯率波動(dòng)性（Volatility）變化的敏感性。公式為：Vega=期權(quán)價(jià)格變化/波動(dòng)率的變化。

5，vega值的實(shí)際應(yīng)用

如果某期權(quán)的Vega為0.15，若價(jià)格波動(dòng)率上升（下降）1%，期權(quán)的價(jià)值將上升（下降）0.15。若期貨價(jià)格波動(dòng)率為20%，期權(quán)理論價(jià)值為3.25，當(dāng)波動(dòng)率上升為22%，期權(quán)理論價(jià)值為 3.55（3.25+2×0.15）；當(dāng)波動(dòng)率下為18%，期權(quán)理論價(jià)值為2.95（3.25-2×0.15）。當(dāng)價(jià)格波動(dòng)率增加或減少時(shí)，期權(quán)的價(jià)值都會(huì)增加或減少因此，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的Vega都是正數(shù)。期權(quán)多頭部位的Vega都是正數(shù), 期權(quán)空頭的Vega都是負(fù)數(shù)。如果投資者的部位Vega值為正數(shù)，將會(huì)從價(jià)格波動(dòng)率的上漲中獲利，反之，則希望價(jià)格波動(dòng)率下降。對(duì)于Delta中性的部位，就可以不受期貨價(jià)格的影響，而從價(jià)格波動(dòng)率的變化中尋找盈利機(jī)會(huì)。對(duì)于外匯期權(quán)的買方而言，Vega值始終大于零，說(shuō)明標(biāo)的匯率波動(dòng)性的增加將提高外匯期權(quán)的價(jià)值；相反，對(duì)于外匯期權(quán)的賣方而言，其Vega值始終為負(fù)。同樣，當(dāng)外匯期權(quán)處于平價(jià)狀態(tài)時(shí)，Vega值最大；當(dāng)期權(quán)處于較深的價(jià)內(nèi)或者價(jià)外時(shí)，Vega值接近于零。