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1，期貨套利需要怎樣分析

零風險,是不存在的投資,不過,風險非常的低,利潤卻比較大,這是可以存在的.比如金屬品種,內(nèi)外盤價差比較大的時候,就可以在兩市做套利交易, 當然,如果你做實物的話,零風險還是可以,,那就是,國外實物比國內(nèi)實物低的時候,還除去稅收和運輸費都還低的時候,你就可以買入國外的,賣出國內(nèi)的,這樣套利,就算最終交割,你也不怕.

期貨套利需要怎樣分析

2，如何做好黃金期貨跨市套利

這個需要辯證的看待了。一般情況下，套利有跨市套利(比如，中國市場和紐約市場);還有跨合約套利，大部分都是期貨合約。所以有合約月份，當兩個合約升貼水比較大時候可以跨合約套利。

簡單的說掙點就行，別太貪期貨投資成功確實很難，它需要很多的技巧及經(jīng)驗，但也不是說不能成功，我相信如果給大家足夠的金錢和時間，每個人都會成功的，但我們的資源畢竟有限，這就需要我們想方設法利用有限的資源在有限的時間里掌握投資的奧秘。那如何做呢？ 1、在你還沒有真正學會投資前，盡應量減少投資的本錢，讓付出的學費趨向很小，從而也避免你在學會之前，就賠光， 2、理解并學習各種期貨賺錢的方法，然后選擇一種適合自己的。 3、選擇好方向后，就需要把這方面的知識進行細化并且通過實戰(zhàn)使自己的理解更加深刻。 4、不僅要充分理解并掌握市場運行的規(guī)律，而且能夠根據(jù)市場的規(guī)律轉化成自己賺錢的方法。 5、要記住，你不可能掌握這個市場的所以規(guī)律，所以，你只能賺你掌握的錢，不是自己的不要去貪。 6、對行情的把握，我們不僅要知道起點，還要知道終點在哪里，更要知道它運行的軌跡。 7、資金管理以你的承受力為條件，止損根據(jù)你所用的方法。 8、熟能生巧。以上是我自己的一些經(jīng)驗，也許會對那些還是不得法的朋友有些幫助，當然這只是一些大概的方法，更具體的方法我會在以后的博客里不斷補充。

如何做好黃金期貨跨市套利

3，期貨中套利需要注意什么

1、下單報價時明確指出價格差 2、套利時堅持同進同出 3、不能因為低風險和低額保證金而做超額套利 4、不要在陌生的市場上做套利交易 5、不要用套利來保護已虧損的單盤交易 6、注意套利的傭金支出

基差最主要

需要注意最基本的東西啊，月份，基差，走向，及未來一段時間內(nèi)對套利品種的預測，三言兩語講不清楚的

套利最重要的地方只有一點。。時刻清楚自己所下的套利單是價格差是大是小。同時進出就可以了！

由于相關品種或同品種不同合約的價格一般為同方向變動，因而在兩個合約上的相反方向頭寸能夠讓套利交易者獲得相對低風險的收益。但這并不代表投資者在購買此類產(chǎn)品時可以放棄風險評估。即便是套利，期貨市場的流動性問題也會給產(chǎn)品的運行帶來風險。一個市場如果沒有足夠的流動性，或者套利的兩個市場或兩個合約沒有相對對稱的深度和廣度，套利的規(guī)模、建倉、出場等就會產(chǎn)生問題，賬面利潤和實際利潤也會有很大的出入，甚至賬面利潤轉變?yōu)閷嶋H虧損。　　例如在國內(nèi)期貨市場中，一個品種通常只有一個月份作為主力月份（指的是成交量和持倉量最大的月份）。如果在一個期貨品種上進行跨期套利的合約間隔時間比較長，近期合約和遠期合約的流動性不對稱風險還會存在。　　在目前的期貨市場風險控制措施中，除了限倉和大戶報告制度外，交易所和唯一的期貨交易中介——期貨公司在面對劇烈的行情變動時，可以采取提高保證金的措施來限制交易者的頭寸。當交易者的保證金因為行情不利變動而不足以支持頭寸時，期貨公司還能對客戶進行強行平倉，但是強行平倉往往只涉及到主力月份。“因此很有可能原先的套利頭寸會變?yōu)轱L險較大的敞口頭寸，套利交易被強行變?yōu)閱芜呁稒C，這個風險就不可測了. 　　因此，即便是商品期貨的套利交易也會面臨流動性不對稱等風險。商品期貨投資者除了對于商品價格的漲跌進行關注外，還需要對于整個商品市場的其他風險因素進行充分評估。盡管在通貨膨脹的背景下，商品市場的火熱表現(xiàn)令人垂涎，但對于自身風險承受力的恰當預估仍然是投資者首先需要做的功課。

期貨中套利需要注意什么

4，對沖的對沖套利

一，什么是套利？什么是對沖？　　套利，通常指在某種實物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。異常狀況通常是指同一產(chǎn)品在不同市場的價格出現(xiàn)顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。在價格回歸均衡水平后，所有頭寸即可結清以了結獲利?！　_指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業(yè)風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數(shù)量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當。　　二，套利和對沖有什么區(qū)別？　　從定義來看，套利和對沖都屬于“買強拋弱”的性質。對沖的范疇更大，一定意義上來說，套利也是一種對沖形式?！　√桌嗟淖龅氖菍儆凇凹m正市場內(nèi)在的錯誤、不合理，使之回歸合理”，很多時候都是類似于“逆勢”交易，一般要求套利品種之間要有高度的相關性，也就是同漲同跌，賺取的是相對利潤。比如，最近的空豆油多棕櫚油，豆油棕櫚油齊漲齊跌，但是棕櫚油漲的多一些，這個套利就賺錢?！　《鴴侀_套利的部分，一般意義的對沖都是一種買強拋弱的交易，屬于“順勢”交易，不一定品種之間有相關性，只需要波動性的強弱即可。比如，有人今年做多銅空棉花就是對沖。沒有高度相關性一般無法回避系統(tǒng)性風險，就是可能兩個品種都賺，也可能都虧?！　∪?，套利對沖有什么作用？　　1，大大降低風險，幾乎無風險獲利。　　2，有利于促進市場完善?！　?，適合風險承受能力低資金量大的投資者。

對沖套利：是期貨投機的特殊方式

對沖套利就是你隨時盯住豆粕和菜粕，等它們價差縮小到400以下時，找技術低點進行買豆粕賣菜粕的套利！

5，如何構造套利組合

小張是位新股民，除了日常進行股票交易外，業(yè)余時間不忘學習證券、期貨相關知識，遇有不明之處相關向相關經(jīng)營機構請教。　　這天小張在報紙上看到有關股指期貨期現(xiàn)套利的文章，很感興趣，但對于其中提到的有關期現(xiàn)套利現(xiàn)貨投資組合的構造部分沒有完全理解，于是撥通上海某知名期貨公司的咨詢電話。　　"我現(xiàn)在知道期現(xiàn)套利的原理是如果股指期貨價格偏高，就在現(xiàn)貨市場做多，在期貨市場做空，待價格回歸后，再行在現(xiàn)貨市場和期貨市場平倉，但我沒弄明白，現(xiàn)貨市場也沒有滬深300指數(shù)可供買賣的，如何實現(xiàn)在現(xiàn)貨市場的操作呢？"小張不解的問。　　"可以通過構造一定的股票投資組合或購買基金產(chǎn)品實現(xiàn)。"期貨公司的工作人員回答道。　　"什么樣的股票組合才適合呢期現(xiàn)套利呢？"小張接著又問。　　"最好是與滬深300指數(shù)關聯(lián)程度比較高的股票組合，有兩種方法，一種是完全擬合法，就是按照滬深300指數(shù)構造方案構造股票組合；另一種方法是選取一定樣本樣本股，建立關聯(lián)度較高的組合。" 期貨公司的工作人員回答道。　　"每次要買三百種股票，好操作嗎？是不是選取少量樣本股的投資組合更好些？"小張一邊按著計算器一邊問。　　"各有利弊，完全擬合操作難度大，但關聯(lián)度好；而簡化樣本股組合操作難度小，但關聯(lián)度不穩(wěn)定。" 期貨公司的工作人員回答道。　　"您剛才還提到可以通過購買基金的方式，指的是買什么樣的基金？"小張關切的問道。　　"主要是ETF基金，如上證50ETF.因為上證50指數(shù)走勢與滬深300指數(shù)相關性很高。" 期貨公司的工作人員回答道。　　"倒底哪一種更好呢？"小張一邊問一邊看著上證50ETF行情走勢一邊問。　　"期現(xiàn)套利結果的好壞一方面取決于模型構造，一方面取決于市場實際情況，沒有哪一種方法更好，只有哪一種方法更適合市場實際情況。比如大家都用證50ETF進行期現(xiàn)套利就會出現(xiàn)，大家集中購買證50ETF基金的情況，自然證50ETF基金價格會上漲，期現(xiàn)套利成本就增加，套利效果就會大打折扣。" 期貨公司的工作人員回答道。　　風險提示：期現(xiàn)套利交易除了模型構造存在一定的資金管理風險及技術操作風險外，選擇的模型是否符合市場實際情況也是期現(xiàn)套利效果好壞的關鍵因素，建議普通投資者通過專業(yè)機構參與股指期貨期現(xiàn)套利交易。